Hedge Ratio

Die Hedge Ratio (Hedge-Verhältnis) beschreibt das Absicherungsverhältnis im Bereich der Finanzderivate. Es soll geklärt werden, wie viele Terminkontrakte eingesetzt werden müssen um sich optimal gegen erwartete Preisänderungen im Basiswert (Underlying) abzusichern (hedgen).

Ermittelt wird die Hege Ratio wie folgt:

Hedge-Ratio = (abzusichernder Betrag / Kurs Basiswert) * Bezugsverhältnis

Da auf Märkten aber differenzierte Faktoren vorherrschen und stetige Veränderungen vorkommen kann diese Formel um gewisse Komponenten erweitert beziehungsweise ausgebaut werden.